Artigo: Trading Article Library by Michael R. Bryant A negociação sistemática refere-se à compra e venda de instrumentos financeiros, como ações ou forex, usando uma estratégia de negociação predefinida chamada sistema de negociação. A maioria dos sistemas de negociação são codificados em uma chamada linguagem de script que permite que eles sejam executados em uma plataforma de negociação de corretores. A alternativa à negociação sistemática é chamada de negociação discricionária, na qual o comerciante faz decisões de compra e venda numa base de negociação por negociação. Muitas vezes é dito que o trabalho de um comerciante sistemático é seguir seu sistema, enquanto o comerciante discricionária pode alterar sua estratégia dependendo de como o mercado evolui. Um dos benefícios mais significativos da negociação sistemática é que ele ajuda a remover a tomada de decisão emocional do processo de negociação. Quando o dinheiro real está em risco nos mercados, as emoções de medo e ganância pode facilmente sobrecarregar tomada de decisão racional. Isso pode ser atenuado em grande medida por ter uma estratégia de negociação que faz as decisões para você. Outro benefício é que a maioria dos sistemas de negociação pode ser automatizada, o que significa que as ordens de compra e venda podem ser executadas automaticamente por meio de sua plataforma de negociação de corretores enquanto o sistema é executado durante a negociação ao vivo. Isso resulta em uma execução mais rápida das ordens de negociação e reduz a probabilidade de que uma negociação pode ser perdida devido à segunda adivinhação ou hesitação. A execução automatizada de ordens também possibilita o comércio de estratégias com prazos curtos. Por exemplo, um sistema comercial que funciona em barras de um minuto do E-mini SampP 500 futuros pôde ser difícil de executar manualmente mas pôde trabalhar bem se automatizado. Como as estratégias de negociação sistemática são tipicamente escritas em linguagem de programação ou de script, elas geralmente podem ser testadas em dados históricos. Esta capacidade de back-test uma estratégia comercial é um dos maiores benefícios da negociação sistemática. Back-testing diz o quão bem a estratégia teria feito no passado. Enquanto o desempenho testado não garante resultados futuros, ele pode ser muito útil ao avaliar estratégias potenciais. Os resultados de back-tested podem ser usados para eliminar estratégias que não se adequam ao seu estilo de negociação ou não são susceptíveis de cumprir suas metas de desempenho. Os comerciantes novos ao comércio sistemático questionam frequentemente se a aproximação sistemática pode ser rentável. Às vezes, eles acreditam que apenas buy-and-hold investir é rentável a longo prazo. A realidade é que os comerciantes profissionais, como os comerciantes de fundos de hedge e os chamados Commodity Trading Advisors (CTAs), têm sido a negociação de dinheiro de seus clientes lucrativamente por muitos anos usando sistemas de negociação. Esses profissionais, cujos registros comerciais são auditados, demonstraram por décadas que o comércio sistemático pode ser rentável. Apesar dos benefícios da negociação sistemática, há riscos também. O principal risco é selecionar um sistema comercial que é mal projetado. Um sistema de negociação pode ser mal projetado por várias razões, incluindo ser excesso de ajuste para o mercado, sendo baseado em suposições irrealistas, ou usando controles de risco inadequados. Se você optar por projetar seu próprio sistema, você precisa ter conhecimento de mercado comercial, bem como técnicas de construção de estratégia. Se você decidir comprar um sistema, o principal desafio é avaliar estratégias potenciais e selecionar o melhor com base em suas preferências comerciais e metas de desempenho. Assumindo que você escolheu um sistema de negociação viável, há riscos durante a negociação ao vivo também. Esses riscos incluem riscos relacionados à tecnologia e riscos de execução. Particularmente para a negociação automatizada, a velocidade de sua conexão à internet pode ser um fator na execução do comércio. Também é necessário saber como sua plataforma de negociação vai responder se você perder a conectividade. Você será capaz de colocar uma ordem de saída sobre o telefone, se necessário, e será o sistema manter o controle adequado de suas posições quando se volta para cima Outro risco de execução é a derrapagem, que é a diferença entre o preço em que uma ordem comercial é colocado E o preço ao qual o pedido é preenchido. A quantidade de derrapagem que você começa pode depender de seu corretor e da plataforma de corretores, bem como o mercado e prazo. Se você não assumir derrapagem suficiente ao avaliar uma estratégia, você pode achar que os resultados de desempenho durante a negociação ao vivo estão abaixo de suas expectativas. Por fim, nenhum sistema de negociação permanece rentável para sempre. Mesmo a melhor estratégia de negociação pode parar de funcionar se a sua base em alguma característica do mercado que muda. Às vezes, uma pequena modificação no sistema, como alterar um valor de entrada, pode restaurar seu desempenho. No entanto, mesmo se a estratégia é fundamentalmente sólida, é sempre prudente para acompanhar o seu desempenho e estar preparado para parar de negociação se parar de funcionar. Se você gostaria de ser informado sobre novidades, novidades e ofertas especiais da Adaptrade Software, por favor junte-se à nossa lista de e-mails. Obrigado. Michael Eu não sei o que fazer com esta pergunta: parece tão errado em tantos níveis baseados em ser (a) demasiado introdutório e (b) perguntando sobre o desenvolvimento da estratégia específica, mas por outro lado parece como lá Deve ser uma resposta correta (ou seja, existem famílias de estratégias de negociação quantitativa: basta perguntar a qualquer analista do fundo de fundos para um conjunto de definições, e haverá um acordo geral). Terco: Por favor, tente reformular a sua pergunta para ser mais geral e objetivo, ou então eu poderia editá-lo para você. ) Shane Por favor, seja meu convidado, você provavelmente pode frase melhor do que eu. Segunda tentativa: quotQuais são as subcategorias para as estratégias 39Trend Following39 e 39Mean Reversion39. Eu sei apenas de cruzamentos de média móvel para a negociação anterior e par para o último. Quot ndash Terco Feb 8 11 at 20:28 Se você tiver dúvidas sobre sub-áreas específicas, faça essa pergunta separadamente. Eu editei a sua pergunta até um nível bastante básico. Chris já forneceu uma boa resposta. Como por Michael39s link acima: perguntas específicas sobre estratégias podem ser consideradas off-topic a menos que eles podem ser feitas de uma forma geral. Há outros tipos de estratégia não cobertos pela média-reversiontrend seguinte: arbitragem - manter os ativos correlacionados fechar no preço (SPX índice versus os 500 estoques contidos nele, ou Gold trading em Londres versus Gold trading em New York) mercado que faz - compre na oferta, venda na peça, ganha o disconto da liquidez do espalhamento - algum venus paga-o para pôr ordens do limite no livro. Coloque em uma ordem limitada para comprar, quando o seu hit tentar vender ao mesmo preço que você comprou em (ou melhor) e ganhar o desconto. Funciona melhor em alto volume, ativos de baixo preço. (Analise tweets, determine o humor globalregional e use teorias psicológicas conhecidas para prever o efeito no comportamento de mercado) negociação de evento - analise a notícia (Eletrônicos, de papel, blogs, twits) e prever o impacto no mercado de novos fatos relevantes (litígios, novos produtos, nova gestão.) Não há taxonomia oficial dos modelos de negociação de quant. Afinal, as avaliações são inerentemente subjetivas, não importa quanta matemática colocamos atrás delas. Mas existem alguns termos padrão do setor que podem ser úteis. Também é possível quebrar por implementação: Horizonte de tempo: variando de longo prazo a alta frequência Estructura da aposta: relativa ou intrínseca Instrumentos: líquido ou ilíquido E estes nem sequer entrar em construção de carteira, limites de posição, monitoramento de risco, etc Quanto ao que funciona, mantenha esta máxima em mente: Os touros ganham dinheiro, os ursos ganham dinheiro, mas os porcos são abatidos. E por último, comparar chartists a quants é como comparar astrologists a astronomers. by Michael R. Bryant Os métodos de troca sistemáticos são a base para sistemas de troca e estratégias automatizadas negociando. Consistem em indicadores técnicos ou outros métodos matemáticos que são usados para gerar sinais objetivos de compra e venda nos mercados financeiros. Alguns dos métodos mais populares têm sido utilizados desde antes do advento dos computadores, enquanto outros métodos são mais recentes. Este artigo lista dez dos métodos sistemáticos mais populares encontrados em sistemas de negociação. Movendo cruzamentos médios. Os sistemas de negociação baseados no crossover de duas médias móveis de comprimentos diferentes são talvez o método de negociação sistemático mais comum. Este método também inclui cruzamentos de média móvel tripla, assim como o indicador de convergência de convergência média (MACD), que é a diferença entre duas médias móveis exponenciais. As médias móveis podem ser calculadas de várias formas, como simples, exponenciais, ponderadas, etc. Neste método, um canal de preços é definido pelo mais alto mais alto e mais baixo baixo sobre um número passado de barras. Um comércio é sinalizado quando o mercado quebra acima ou abaixo do canal. Isso também é conhecido como um canal Donchian, que tradicionalmente usa um look-back comprimento de 20 dias. O sistema famoso da tartaruga foi supostamente baseado em fugas do canal. Fugas de volatilidade. Estes são semelhantes em alguns aspectos para o canal breakouts, exceto que em vez de usar o mais alto mais baixo e mais baixo, o breakout é baseado na chamada volatilidade. A volatilidade é tipicamente representada pelo intervalo verdadeiro médio (ATR), que é essencialmente uma média das faixas de barras, ajustadas para as aberturas de abertura, sobre um número passado de barras. O ATR é adicionado ou subtraído do preço das barras atuais para determinar o preço de fuga. Resistência de suporte. Este método baseia-se na ideia de que, se o mercado estiver abaixo de um nível de resistência, terá dificuldade em ultrapassar esse preço, enquanto que se estiver acima de um nível de suporte, terá dificuldade em descer abaixo desse preço. Seu considerado significativo quando o mercado quebra através de um suporte ou nível de resistência. Além disso, quando o mercado atravessa um nível de resistência, esse preço torna-se o novo nível de suporte. Da mesma forma, quando o mercado cai através de um nível de suporte, esse preço torna-se o novo nível de resistência. Os níveis de suporte e resistência são tipicamente baseados em preços recentes e significativos, como altos e baixos recentes ou pontos de reversão. Osciladores e ciclos. Os osciladores são indicadores técnicos que se movem dentro de um intervalo definido, como zero a 100, e representam a extensão em que o mercado está sobre-comprado ou sobrevendido. Os osciladores típicos incluem stochastics, Williams R, taxa de mudança (ROC), e o indicador relativo da força (RSI). Os osciladores também revelam a natureza cíclica dos mercados. Métodos mais diretos de análise de ciclo também são possíveis, como o cálculo do comprimento do ciclo dominante. O comprimento do ciclo pode ser usado como uma entrada para outros indicadores ou como parte de um método de previsão de preços. Padrões de preços. Um padrão de preço pode ser tão simples quanto um preço de fechamento mais alto ou tão complicado quanto um padrão de cabeça e ombros. Numerosos livros foram escritos sobre o uso de padrões de preços na negociação. O tema das varas de velas japonesas é essencialmente uma forma de categorizar diferentes padrões de preços e vinculá-los ao comportamento do mercado. Envelopes de preço. Neste método, bandas são construídas acima e abaixo do mercado, de modo que o mercado normalmente permanece dentro das bandas. As bandas de Bollinger, que calculam a largura do envelope a partir do desvio padrão do preço, são provavelmente o tipo de envelope de preços mais utilizado. Os sinais de negociação são tipicamente gerados quando o mercado toca ou passa através da banda superior ou inferior. Hora do dia-da-semana. Os métodos de negociação baseados no tempo, baseados na hora do dia ou no dia da semana, são bastante comuns. Um sistema de comércio bem conhecido para os futuros de SampP 500 comprou no aberto em segundas-feiras e saiu no fim. Aproveitou-se de uma tendência que o mercado teve naquele tempo ao comércio acima em segundas-feiras. Outras abordagens sistemáticas restringem os negócios a certos momentos do dia que tendem a favorecer certos padrões, como tendências, reversões ou alta liquidez. Volume. Muitos métodos de negociação sistemática são baseados unicamente em preços (aberto, alto, baixo e próximo). No entanto, o volume é um dos componentes básicos dos dados de mercado. Como tal, merecem destaque os métodos baseados no volume, embora menos comuns do que os métodos baseados nos preços. Muitas vezes, os comerciantes usam volume para confirmar ou validar um movimento de mercado. Alguns dos métodos sistemáticos mais comuns baseados no volume são os indicadores baseados em volume, tais como o volume no balanço (OBV), a linha de acumulação de distribuição eo oscilador de Chaiken. Previsão. Previsão de mercado usa métodos matemáticos para prever o preço do mercado em algum momento no futuro. A previsão é qualitativamente diferente dos métodos listados acima, que visam identificar tendências ou padrões de mercado negociáveis. Em contrapartida, um sistema de negociação com base na previsão pode, por exemplo, comprar o mercado hoje se a previsão é de que o mercado seja maior uma semana a partir de hoje. Tenha em mente que esta lista é baseada na popularidade, que não é necessariamente a mesma que a lucratividade. Sistemas de negociação bem sucedidos muitas vezes empregam uma combinação de métodos e, muitas vezes de maneiras não convencionais. Além disso, é possível que outros métodos menos populares possam ser mais rentáveis em alguns casos. Se você gostaria de ser informado sobre novidades, novidades e ofertas especiais da Adaptrade Software, por favor junte-se à nossa lista de e-mails. Obrigado. Top 5 Estratégias de Negociação Populares Este artigo irá mostrar-lhe algumas das estratégias de negociação mais comuns e também como você pode analisar os prós e contras de cada um para decidir o melhor para o seu estilo de negociação pessoal. As cinco principais estratégias que vamos cobrir são as seguintes: Breakouts são uma das técnicas mais comuns utilizadas no mercado para o comércio. Eles consistem em identificar um nível de preço-chave e, em seguida, comprar ou vender como o preço quebra que pré determinado nível. A expectativa é que, se o preço tiver força suficiente para quebrar o nível, então ele continuará se movendo nessa direção. O conceito de breakout é relativamente simples e requer uma compreensão moderada de apoio e resistência. Quando o mercado está tendendo e movendo-se fortemente em uma direção, negociação breakout garante que você nunca perca o movimento. Geralmente breakouts são utilizados quando o mercado já está em ou perto do extremo altos baixos do passado recente. A expectativa é que o preço vai continuar se movendo com a tendência e realmente quebrar o extremo alto e continuar. Com isso em mente, para efetivamente tomar o comércio que simplesmente precisa colocar uma ordem apenas acima do alto ou apenas abaixo do baixo para que o comércio entra automaticamente quando entra o preço move. Estes são chamados ordens limite. É muito importante evitar trocas comerciais quando o mercado não é tendência porque isso resultará em negociações falsas que resultam em perdas. A razão para estas perdas é que o mercado não tem o impulso para continuar o movimento para além dos altos e baixos extremos. Quando o preço atinge essas áreas, geralmente, em seguida, cai de volta para baixo na faixa anterior, resultando em perdas para todos os comerciantes tentando segurar na direção do movimento. Retracements Retracements exigem um conjunto de habilidades ligeiramente diferentes e giram em torno do comerciante identificando uma direção clara para o preço para mover-se e tornar-se confiante de que o preço continuará a se mover dentro Esta estratégia é baseada no fato de que após cada movimento na direção esperada, O preço será temporariamente inverter como os comerciantes levam seus lucros e os participantes novatos tentam trocar na direção oposta. Estes puxar backs ou retracements realmente oferecer profissionais comerciantes com um preço muito melhor para entrar na direção original, pouco antes da continuação do movimento. Ao negociar retracements apoio e resistência também é usado, como com break outs. A análise fundamental também é crucial para este tipo de negociação. Quando o movimento inicial ocorreu os comerciantes estarão cientes dos vários níveis de preço que já foram violados no movimento original. Eles prestam especial atenção aos níveis-chave de apoio e resistência e áreas no gráfico de preços, como níveis de 00. Estes são os níveis que eles vão olhar para comprar ou vender a partir de mais tarde. Retracements são usados somente por comerciantes durante épocas em que sentimento de curto prazo é alterado por eventos econômicos e notícia. Esta notícia pode causar choques temporários ao mercado que resultam em retracements contra a direção do movimento original. As razões iniciais para o movimento ainda pode estar no lugar, mas o evento de curto prazo pode causar os investidores a ficar nervoso e tomar seus lucros, que por sua vez, provoca o retracement. Porque as condições iniciais permanecem este, em seguida, oferece outros investidores profissionais a oportunidade de voltar para o movimento a um preço melhor, o que muitas vezes fazem. Retracement negociação é geralmente ineficaz quando não há razões claras fundamentais para a mudança, em primeiro lugar. Portanto, se você ver um grande movimento, mas não pode identificar uma razão clara fundamental para este movimento a direção pode mudar rapidamente eo que parece ser um retracement pode realmente revelar-se um novo movimento na direção oposta. Isso resultará em perdas para quem tentar trocar de acordo com o movimento original.
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